Duración mide la sensibilidad de un bono a los cambios en las tasas de interés y se utiliza para evaluar el riesgo de tipo de interés. Cuanto mayor sea la duración, más sensible será el bono o fondo de bonos a las variaciones en las tasas de interés. Se han desarrollado varios métodos para medir la duración, incluyendo la duración modificada, entre otros.
$$Duración\, modificada \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Duración\, de\, Macaulay}{\left( 1+ \frac{YTM}{n}\right)}$$
YTM — rendimiento al vencimiento;
n — número de pagos de cupón por año.
Ver también:
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